La Vega ist ein idealer Ort für Urlauber, die ihren Urlaub aktiv gestalten möchten. Hier und in der unmittelbaren Umgebung gibt es viele Wander-und Spazierwege, die sowohl zu Fuss, als auch mit dem Auto schnell zu erreichen sind. Dazu gehört der bekannte Bereich "Arenas Negras" und vor allem "San Juan de los Llanos" mit seinen unzähligen Möglichkeiten zu laufen und die Natur zu genießen. Von La Vega aus ist man schnell im Westen der Insel mit seinem wunderschönen und bizarren Tenogebirge, dem "Punta de Teno", "Erjos" und "Tierra del Trigo". Ausserdem auch im Südwesten, um dort ein paar Stunden am Strand zu verweilen oder an den Promenaden zu flanieren.